对某一个市场结构的判断，通常使用市场集中度这个概念。市场集中度是指某一特定市场中少数几个最大企业（通常取前 4 名或者前8 名）所占的市场份额。一般来讲，市场集中度越高，某一企业在市场中的支配势力就越大，整个市场的竞争程度就越低。正统的产业组织理论认为，市场集中程度作为市场结构的一个重要因素对企业行为和经济绩效的影响很大，其影响方式为：市场集中度越高，大企业的市场支配力越强，从而行业利润率越可能高于平均利润率。对此，H。登姆塞茨（H。Demsetz）做过实证研究，并得出结论认为：当市场集中率超过 50%以后，行业间的报酬率与集中率成正相关。但笔者对于中国银行业的分析，则不尽相同。对国有商业银行来讲，集中率很高，但利润率却很低；对股份制商业银行和城市商业银行来讲，基本上是集中度较高的，利润率也较高。究其原因，主要是我国国有商业银行发展的历史渊源和体制所致，具体情况还将在后面分析。
一般来讲，衡量一个市场集中度的高低有两类办法：绝对法和相对法。前者包括行业集中率指数（CRn）、赫芬达尔指数（HHI）、海纳-凯指数（HKI）等；后者包括洛伦茨曲线法（Lorenz Curve）和基尼系数（Gini Coeffic ient）及厂商规模的对数方差（Variance of the Logarithm of Firm Size）。绝对法主要反映了领先企业的集中程度，却忽视了整个市场中所有企业数量和规模不均齐的程度，而相对法虽然较好地反映了该市场企业规模的差异程度，却没有顾及到领先企业的集中程度。
有鉴于此，加之我国银行业财务数据透明度较低，在衡量我国银行业的集中程度时，将主要采取行业集中率指数来衡量中国银行业的市场集中度，本文选用CRn指数和HHI指数两个指标。
CRn指数是指某行业中前几家最大企业的有关数值的行业比重，式中n通常取4或 8（见公式一）。一般地讲，这一指标数值越高，行业垄断性也就越高。它同时综合反映了企业数量与规模分布这两个决定市场结构的重要方面，具有较强的说服力。但是它不能反映最大企业的个别情况，也难以说明市场份额和产品差异程度的变化情况。
其中：n代表该行业企业总数；Xi代表各个企业的有关数值。
HHI指数，简称 H指数，则较好地克服了 CRn指数的不足（见公式二）。
其中：H代表 HHI指数；T代表市场总规模；n代表该行业企业总数；Xi代表各个企业的有关数值。
显然，考察中国银行业的市场集中程度，应分别用资产、存款、贷款和利润额等数值分别计算 CRn指数和 H指数。但由于我国缺乏利润方面的公开数字，故主要通过资产、存款、贷款等数值，分别计算中国银行业的 CRn指数和 H指数，来衡量中国银行业的市场集中度。
一、用CRn指数对中国银行业集中度的实证分析
我们取n 等于4 时，即分别取中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行来计算我国银行业的市场集中度。
四大国有商业银行在资产、存款、贷款等方面均具有绝对的优势，分别高达60%以上（其中，1 996 年的资产总额之比是6 9.08%，接近 70%的市场占有率）。同时，也可以看到，在1 99 5年以后的 4 年中，国有商业银行的市场集中率下降，表明竞争性在增加，但1 998 年、199 9 年国有商业银行的市场集中度再度上升，说明其垄断倾向又出现了，这与 19 97 年以后亚洲金融危机和我国金融风险意识增强有很大的关系，社会公众对国有商业银行的信任和信心增强，促进了国有商业银行的进一步垄断。
判断一个产业的市场垄断竞争程度，对理解竞争结构的整体特征具有十分重要的意义。借鉴产业组织理论中以绝对集中度指标划分市场结构的贝恩方法，对竞争结构进行分类，我国银行业的市场垄断和竞争格局则是寡占Ⅲ型。
又根据国际经验，如日本通产省 1960 年曾依据行业集中率CR8 对各产业进行分类，其结果如下：
CR8 E 70%极高集中寡占型
40%F CR8 &；；lt；70%高、中集中寡占型
20%F CR8 &；；lt；40%竞争型（低集中型）
CR8 &；；lt；40%竞争型（非集中型）
根据这个标准划分，CR8 在 20%以下的，可以视为完全竞争，CR8 在20%~70%的，可以视为垄断竞争，CR8 超过 70%，可以视为寡头垄断。这样，目前中国银行业的市场结构从理论上说基本属于高、中性的垄断竞争型。也就是说，在目前的这种情况下，中国的股份制商业银行、城市商业银行，以及外资银行是很难与4 家国有商业银行竞争的。但是，从趋势上看，四大国有商业银行的垄断趋势在下降，市场份额在降低，表明了中国银行业的垄断在逐渐被打破，国有商业银行的竞争对手也在进步和发展。
二、用HHI指数对中国银行业集中度的实证分析
在利用 HHI指数（H指数）中，如果 H指数等于 0，则表示市场是完全竞争条件；如果 H=1，则表示市场中只有一家企业，处于完全垄断市场状态；如果市场中所有企业的规模相同，H指数将等于1/n，即企业数量的倒数。一般来讲，H指数越小，越接近于0，竞争度越大。
下面，我们利用 H指数来分析我国银行业的集中程度。这里样本区间选自国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和外资银行，分别从资产、存款、贷款这三项指标来分析。从资产总额的H指数来看，1995 年指数很大，表明垄断性较强；1996年下降到近3%，表明竞争性增强，也说明了当时股份制商业银行的发展以及城市商业银行的建立对四大国有商业银行竞争的冲击；但1997年以来，中国银行业的垄断程度则进一步提高，其现实背景是1997年东南亚金融危机发生后，我国金融风险逐渐暴露，中小金融机构的竞争力下降，资产开始向四大国有商业银行集中。竞争性减弱的另一个表现为银行的存款、贷款也比较集中，这与实际情况也是相吻合的。
同时，我们引进一个N指数概念。N指数是H指数的倒数（N=1/H），是一种“当量值”，它等于规模相等的企业数目，它可以辅助说明市场结构状况。中国银行业市场中有3家银行资产规模相当的银行，它们在市场中拥有较大的控制力和市场份额，由此说明我国银行业的市场结构尚具有高度垄断特征。
但如果动态地看N指数的变化，发现我国银行业的 N指数越来越趋向于缩小，这也说明，这几年我国的银行业的竞争机制是趋于集中，竞争基本上没有得到发展。
市场份额是指一个企业在某一市场中所占的比重。一般而言，某一市场中，如果企业越多，则单个市场所占的比重越低，即市场份额越小，该市场的竞争程度越高。对于银行业来说，衡量某一商业银行的市场份额多少，主要是通过其资产份额、存款份额、贷款份额，以及利润份额等指标来表现的。如果这4 项指标中单个指标数额大，即表明该银行所占市场份额较大，其占银行竞争中所处的地位就越有利。因此，通过对资产份额、存款份额、贷款份额以及利润份额这4组指标的分析，可以基本判断我国银行业市场结构中各商业银行机构的市场地位和竞争位置。
一、资产份额分析
表3.6列出了国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和外资银行的资产情况，四大国有商业银行的资产比重除了1997年（61.99%）有所下降外，其余年份基本上都在66.77%以上，最高为1995年，达到69.08%，特别是1997 年亚洲金融危机和我国金融风险暴露以来，四大国有商业银行的资产比重反而有所上升，基本稳定在64%左右。而同期外资银行的资产比重却在下降，从1997年的3.31%，下降到1998年的2.57%，再到1999 年的2.14%，这从一个方面说明了外资受国际金融形势的影响较大。而国内的股份制商业银行和城市商业银行的资产份额在经历了1997年、1998年的下降后，在1999年又开始回升，说明了国有股份制商业银行和城市商业银行的资产份额在增大。从趋势图上来看，股份制商业银行的资产增长在1999年增加很快，约增加了1个百分点，而外资银行的资产则从1997 年的3.31%分别下降到1998年的2.57%和1999年的2.14%。
二、存款份额分析
在存款份额方面，在绝对量和占比上国有商业银行仍然居于主要地位，1995~1999 年分别高达61.04%、61.43%、62.17%、63.09%和63.73%，但在增长趋势上却出现下降趋势，表明股份制商业银行、城市商业银行和外资银行的市场份额增加趋势是上升的。而股份制商业银行和城市商业银行的存款份额在逐步上升，1999年分别达到7.83%和 4.03%。值得注意的是，外资银行的存款份额从1995年就开始逐渐下降，但到1998年和1999年则基本稳定在0.4%的水平。据对2000年情况的观察，外资银行的存款份额正在逐步上升，加入 WTO后，外资银行的存款份额将可能有一个较快的上升期。
三、贷款市场份额分析
中国银行业的贷款市场结构与资产、存款结构相比，更具有垄断特点。1995~1999年间，国有商业银行最高为 1998年，贷款总量占所有银行贷款总量的61.96%，最低为 1996 年，为 59.28%，5 年的简单平均达60.71%。而股份制商业银行和城市商业银行的贷款份额也在逐步上升，分别从4.57%和0.40%上升到 1999年的 6.24%和 2.88%。但是外资银行的贷款份额则由1995 年的2.09%上升到 1997 年的3.04%，然后开始下降，到 1999年为1.90%。从银行业贷款市场份额的增长趋势图上，能更清晰地看到这种变化的趋势。根据这种变化趋势，未来股份制商业银行和城市商业银行的贷款市场份额将可能进一步上升，这与其资产份额的趋势也是一致的。
四、利润份额分析
由于缺乏中国银行业的总体利润数，故只能从利润的同期增长率做比较分析，总体来讲，我国银行业的利润水平不容乐观，不仅表现为资产利润率较低，更主要表现在增长乏力，尤其是从1998年、1999年这两年，除个别银行以外，大部分银行是负增长。其中，国有商业银行在 1997 年和 1998 年两年利润增长率分别是-47.71%和-17.95%；在国有商业银行中，农业银行亏损最多，1998年利润负增长是-273.24%。另一个值得注意的问题是股份制商业银行和外资银行的利润下降速度很快，其中股份制商业银行的利润增长率1998年是-4.43%，1999 年达到-39.71%，在1999 年只有交通银行、华夏银行、上海浦东发展银行和中国民生银行4家银行增长率是正值，其余6家均是负增长；而外资银行在1998 年和1999年的利润也大幅度下降，1998 年是-16%，1999 年达到-172.56%。如果与近两年国际银行业的利润都在增长这一情况相比，我国银行业的利润水平则与一般国际水平相差很大。