孤独的创作
这一年的冬末，萨瓦特斯来到了巴黎，他一心只想来找毕加索。许多事都使他非常讶异——才早上10点，在雾中昏暗的橘色太阳下，毕加索已在车站等他，平常这时候他还没起床呢。
当毕加索把他带到克里希大街的住处，给他看最近的画作时，萨瓦特斯更加惊讶了。
这跟他在巴塞罗那所认识的毕加索几乎没有半点相似。他画了一些色彩艳丽的、风格强烈的画，融入了部分梵高的风格，一些人像，色彩斑斓得如同扑克牌一样，一些丑角，他们悲伤而孤独。另外还有一幅命名为《卡萨吉玛斯的葬礼》的巨幅画作。此外还有一些好像完全来自另一世界的作品，一幅印象派的克里希大道，几幅令人满意的静物。
所有这些画，都掺入了蓝色。
“你觉得怎样？”毕加索指着这些全新而令人困惑的图画问他的朋友。
“我会习惯它们的。”萨瓦特斯回答。
罗尼亚克有点沮丧，不只是因为那些西班牙的穷光蛋，还由于毕加索的画风不可捉摸。他从巴塞罗那带来的那些斗牛画，以及在克里希大道街头一个月的作品都很令人赞赏，当时的毕加索似乎是个非常有潜力的投资。但是现在，却没有人会买他近期的作品——商人们痛恨“蓝色时期”。
商人对自己的行业又懂得多少呢！梵高活着的时候，没人买过他一幅画。罗尼亚克手里拥有一个无价之宝，他却催促毕加索去走商业路线。有钱的艺术爱好者从来不会想从音乐中听到一个故事，却仍然指望他们买的画中有某种程度的文学意义。只有这样，当别人问“那象征着什么？”时，他们才有话可说。
多年之后，毕加索有一次被一个女人问道：“它象征着什么？”他回答：“夫人，它象征着两千万法郎。”
在巴黎有两个毕加索，一个是洋溢着惊人活力的毕加索，他到处寻找小酒馆、音乐厅和马戏团。而另一个毕加索是个非常孤独的人，除了实实在在作画的那一刻外，他完全无法知道自己的去向，他孤独地工作着，航向一片未知的海域。
有创造力的艺术家必定都是孤独的，人们绝对无法帮助他。毕加索当然想表达某些重要的东西，而劳特累克、梵高，尤其是塞尚，他们所做的事也都能帮助他说出来，但归根到底，这完全是他一个人的事。他要么成功，要么就彻底失败。而如果他失败了，他的生命就不再有任何意义。死亡和创作有一个相同之处：一个人在两者之间都是完全孤独的。
那一代的绘画艺术可以说是死的，毕加索必须为自己找到一条出路，他只能独自去做这件事。奈比斯，那个时代的先锋，可能根本不会明白他在说些什么。梵高11年前就自杀了，高更在塔希提，塞尚在普罗旺斯，劳特累克已经进了坟墓。毕加索那时还不认识布拉克或马蒂斯，虽然他身边也有一大群愉快的、可亲的伙伴，他也只可能和麦克斯·雅各布谈他画里更深一层的含义。语言的障碍是横在他面前的一堵墙，他现在已经学了一些简单的法语，不过还不够。即使他能说一口流利的法语，任何词句所能表达的也不如一张图画。
在巴黎停留的最后一段日子里，他画了一幅自画像，上面是一个裹在一件黑色大衣里的半身男子，他有一圈胡须，一些杂乱的小髭，而他特大的眼睛深深地下陷，凝视着极远方，严肃的大衣和近黑色的头发强烈地对比出他苍白的脸孔，这张脸孔不再年轻了。毕加索生活得极艰苦，而且一直饱受寒冷天气的折磨。不仅如此，这张脸上刻画着磨难、怀疑、内在的冲突，以及深深的不快乐。
“他相信艺术是悲伤和痛苦的孩子，”萨瓦特斯说，“他相信痛苦是生命的根本。”任何看过这张自画像和毕加索这时期的其他作品的人，都不会否认这些话。
贫困的生活
萨瓦特斯再度见到毕加索是在1902年的春天，此时，毕加索已经回到了巴塞罗那。他住在家里，并在附近一间楼顶的画室工作。这间画室充满地中海的阳光，与巴黎的寒冬形成了鲜明的对比。然而他的画还是蓝色的，甚至比以往都要蓝。
毕加索在巴塞罗那停留到秋天，这段时间，他一直在努力工作，并且形成了一种固定的生活模式：早上起得很晚，工作一整天，然后到“四只猫”或其他小酒馆去，聊天到早晨，然后，当最强健的人都回家睡觉之后，他还会在微寒的夜里四处漫步。
他的作品大部分还是延续着巴黎时期的风格，而且发展得更加彻底：当然还是蓝色的，而且开始重复单一的形象。物体有所简化，外面的轮廓加强，而细节已被单一的色块所取代。
他作画的对象似乎可视为是一种对社会的抗议——乞丐、贫苦的女人抱着孩子、瞎子、疯人、流浪汉。他当时在生活中常与城里的工人阶层有密切的接触。那些人的工作环境非常恶劣，简直难以忍受，因此，工人们举行了好几次暴动，2月的时候更开始了全面性的罢工。当局派了著名的韦勒将军来处理巴塞罗那的情况，而将军采取了鲁莽的压制手段，导致了政府的垮台。不过数周之后他们东山再起，把工人阶层压到原来的地位，并将他们中的一些分子处决或关了起来。
毕加索在巴塞罗那还是不快乐，1902年的10月，他再次来到巴黎。这一次他抱着很高的期望，因为头两次来的时候虽然没有赚到很多钱，却已建立了很多关系，对一个年轻画家而言，前景甚好。
但这一次很多事都不顺心，没有一件事称意。他先是在拉丁区的艾克斯旅馆落脚，跟他所有的朋友都相隔甚远，然后他又搬到一家更便宜、位于塞纳—马恩省路的马洛克旅馆，与雕刻家阿加洛合住一个小房间。租金很低，一个礼拜才5法郎，不过他们还是不大付得起。麦克斯·雅各布注意到“毕加索和那位雕刻家都不常吃东西”，因此他常常会带一些炸马铃薯给他们。一张大床几乎占去了所有空间，所以当那位雕刻家要走动的时候，画家就得躺下。一个小小的圆窗是他们所有工作的光源，不过毕加索在此还是画出了许多作品。
麦克斯·雅各布当时26岁，他曾当过一个律师书记的秘书，还做过保姆、钢琴教师和艺术评论家。他的一位有钱的亲戚在伏泰尔大道开了一家商店，找他去做店员。雅各布在附近租了一间位于第五层楼的小房，没有暖炉，而且只有一张床，不过他还是马上邀毕加索一起住。
毕加索一向喜欢在灯光或烛光下工作，现在正好，他白天睡觉，等雅各布从店里回来要睡觉时，他就起床，画上一整个晚上。
有一阵子日子过得比较舒服，他们有煎蛋卷和豆子可以吃。不过麦克斯·雅各布没有耐心干一份稳定的职业，他在店里表现得很差，所以尽管和店主有亲戚关系，他还是被开除了。他们的生活也陷入了困境。
没有人买毕加索的画，虽然有人曾想帮助他。伯萨·韦尔在那一年里为他举行了三次画展。查尔斯·莫里斯也在1902年12月所撰写的评论中对他加以赞扬：
孤绝的悲伤出现在这年轻人的所有作品中——一些已经无可限量的作品。毕加索，他在认字之前就开始画画，似乎背负着表达一切存在事物的任务，而他就用画笔表达它们。我们可以说他是一位想要重整这世界的年轻的神，但却是一位忧郁的神。他所画的数百张脸孔都是苦痛的，没有一张带着笑。这是无可挽回的吗？我们不清楚。但毫无疑问的是，他的作品蕴藏着力量、才能和天赋。
最穷困的时候，毕加索和雅各布在街上的摊子处买了一个肉卷，把它带回家去，加热的时候它不断地膨胀、再膨胀，最后竟然炸开了，除了皮和腐肉的臭味外，什么也没剩下。当时这件事在他们看来绝不是有趣的。
已经到了他非回家不可的时候，毕加索想把所有没卖掉的画全部卖出去，卖给任何一个想要的人。
当时是1月，一年中最冷的月份，为了取暖，他把他的素描和水彩画都烧了，整整烧掉一大叠。
新的开始
1903年的巴塞罗那，学生中掀起了革命运动，权力当局关闭了大学。那一年里有73次罢工，有些还伴随着暴动。当局镇压的手段粗暴而沾满血腥。失业率增加，穷困工人、流浪汉、老人、瞎子、跛子的命运变得更加悲惨。这些在毕加索的画中都反映了出来：1903年的作品有《老犹太人》，画着一位古代的老年乞丐，身旁有一个眼神清亮的小男孩护卫着。《瞎子的晚餐》画着一个瘦削、年轻的人坐在桌旁，拿着一片面包，摸索着水壶。还有《老吉他手》等。毕加索对贫穷、失明以及孤独非常敏感。
回到巴塞罗那的时候，毕加索仍然没有摆脱卡萨吉玛斯的阴影。他在过去与卡萨吉玛斯同住的那间画室工作，甚至他们画在墙壁上的家具和仆人也都还在。他开始画一连串的草图，酝酿着他在这一时期最重要的作品。有一幅画被很多画商和艺评家命名为《人生》，虽然它的含义有多种解释，确定无疑的是，它与卡萨吉玛斯的死有关。
不过这幅画起草虽然很早，真正动笔却在1904年初。毕加索为此作了许多准备，去找帕利亚雷斯、萨瓦特斯、“四只猫”的朋友，还有许多其他人，把早年生活的一点一滴都收回记忆中。
《人生》是蓝色时期最大幅的油画之一，许多看过这幅画的人都想知道它表达的确切含义。对此，大家有很多解释，但解释者似乎都比毕加索本人知道得多。常常有人评论这幅画时说“毕加索不自觉地表达出……”或是“毕加索本身没有察觉到，但他确实吸收了……”等等。
关于这幅画，毕加索是这么说的：“《人生》这个名字不是我起的，我无意去画一些象征，我只是把我眼前浮现的东西画下来而已，替它们找隐藏的含义是别人的事。据我所知，一幅画本身就足以解释它自己。作品本身已经表达得明明白白了，干吗要画蛇添足去解释呢？一个画家是只用一种语言的……”
画中，相依的男女，都以一脚着地、一脚尖着地的姿势，旁边的少妇抱着孩子，绝望地看着他们，好像一个妻子，看见爱人怀中有另一个人，男子的兰花指指向少妇，像一种无力的警告，又像一种苍白的挽留。少妇怀中的孩子，是安静的，他不知道外面所发生的一切，好像一切都与他无关，他安详地躺在母亲温暖的怀抱中，他不会理解母亲心中的绝望，好像这就是人生的另一个角度。
画中的男子就是卡萨吉玛斯。整幅画给人一种深深的、永久的、不快乐的感觉，就好像人生的过程，充满着变数，又好像生活当中的人与人之间的交往，有时候你无法理解对方的行为和想法。
在作这幅画时，萨瓦特斯常常陪着毕加索。有一天，他们和朋友们在小酒馆里喝酒，当话题开始变得沉闷时，毕加索瞥了萨瓦特斯一眼说：“你来不来？”然后就站起来，走出去。
回去的路上，除了“真是一群笨蛋”和“你不觉得他们都是笨蛋吗”之外，毕加索什么也没说。走进画室，毕加索在书架上放了一张画布，然后锐利地注视着萨瓦特斯说：“我要画你的肖像，好吗？”
他需要一个同伴，但必须是个不会说话的同伴，他不想谈话。萨瓦特斯尽责而沉默地站在那儿，毕加索则专心地默默地画着。画完后，毕加索又快乐起来了，他把画笔一丢，大叫道：“喂，老兄，你干吗不说话？你的舌头被割掉了吗？”
说完后，他们一起去散步，不管怎样，生活还是令人留恋的，而活着的人也没有那么讨厌。
第二天，他加了最后几笔，就完成了这幅肖像。当然，这幅画还是蓝色的，但是画中人的嘴唇上饱满的红色，领带夹的亮丽金色都是过去所没有的，这是一个新的开始。
费尔南德
1904年4月，毕加索再一次来到巴黎。他东挪西凑、节衣缩食，才凑够了这次旅费。这一次他在拉维尼昂广场13号找到了一间画室。13号是一幢用木头、肮脏的玻璃和锌片建成的五层楼房，上面横七竖八地伸出许多烟囱。麦克斯·雅各布觉得这房子很像塞纳河上载着洗衣妇的船只，因此就把它称为“洗衣船”。事实上里面确实住了一些洗衣妇，还有一些女裁缝、许多画家、雕刻家、作家、菜贩和演员。
毕加索的画室是在底层一条长走道的尽头。他在这里认识了很多西班牙人或加泰罗尼亚人，包括了皮乔特、罗卡格、当时很有名的苏洛加、当初教他做蚀刻的康纳斯、杜利尔和马诺洛。
马诺洛和毕加索之间的友谊持续了一生。毕加索非常欣赏马诺洛的雕刻，马诺洛也欣赏毕加索的绘画。
马诺洛比毕加索大10岁，是个私生子，很小的时候就开始在巴塞罗那的街上讨生活，生活的磨难使他变得十分精明。有一次，他趁杜利尔不在家的时候，把他墙上的高更画全都卖了。他还曾趁麦克斯·雅各布正在睡觉时偷走他唯一的一条裤子，后来因为没有人肯出价买，他只好又把它还了回去。马诺洛极端的机智、乐观，甚至连那些受害者——也就是说几乎所有他的相识——都对他毫不怨恨。对他来说毕加索永远都是“小巴勃罗”，而毕加索跟他在一起非常愉快。