在客店又住了两天之后，这些贵客们觉得该上路了。他们按原来的打算让神父和理发师把唐·吉诃德带回家乡治病，多若泰和费兰多就不用为了要装出解救米戈米娜女王的谎话东奔西走了。正巧有一辆牛车路过，他们想了个办法，与赶车的讲好，设法把唐·吉诃德用牛车拉走，他们先用栅栏木桩钉了一个足以松松快快地圈起唐·吉诃德的大笼子，好让他舒舒服服地躺在里面。大家都照神父的安排，蒙上脸，装扮成各式各样的人，让唐·吉诃德认不出来。准备妥当之后，他们蹑手蹑脚地进到了唐·吉诃德的房间，唐·吉诃德因困顿而睡得正香。
人们七手八脚地把他死死地按住，缚定手脚。等他惊醒时，已经动弹不得。他瞪着眼看着周围奇形怪状的东西，又以为是魔堡里的鬼怪，自己则中了定身法。桑丘没有化装，头脑正常，他虽和主人疯得相差无几，却还认识这些乔装的人物。他想瞧他们把主人捆了如何发落，所以一直没敢开口。看到自己被关在笼子里，装上牛车，便说过去的魔鬼都是腾云驾雾，天马行空。可今非昔比，魔法也变样了。桑丘在一旁回答说，这一伙不完全是真正的妖魔鬼怪。
趁着主仆两人谈论魔法，费兰多和卡迪纽都决定赶快动身，免得被桑丘识破计策。其实桑丘已猜透八九分了。他们让店主人喂饱驽马难得和桑丘的灰驴，神父请几个巡逻队员一路护送，卡迪纽把唐·吉诃德的盾牌和那只铜盆挂在驽马难得的两侧。然后打着手势，让桑丘骑驴，牵着驽马难得。
神父、理发师与费兰多和他的伙伴，审判官和他的弟弟、多若泰、露申达等一一告别，互报了住址，约定互通消息。店主还送给神父一些手稿，神父看过那篇《何必当初》的故事手稿印象不错，所以很乐意地收下了。费兰多还特地要求神父把唐·吉诃德的情况告诉他。
神父和理发师戴着假面具，上了马，跟着牛车，两侧有巡逻队员，随后有桑丘骑着驴牵着驽马难得。唐·吉诃德伸直两腿，背靠着栅栏，默默忍受着一切，像一尊石像。
牛车走不快，走了两里路后遇到托雷都地区的教长和他的随行。教长对唐·吉诃德被关在这样的木笼里感到很奇怪，于是和神父攀谈起来。两人对骑士小说都有很深刻的见解，但都认为应该销毁。
时间不知不觉到了中午。走到一个山坳，风景很美，理发师建议休息一下。桑丘乘机问唐·吉诃德，被魔法困住了，有没有要方便的感觉。唐·吉诃德说早就想了，想了好几回了。桑丘说：“这就对了，着魔的人不吃不喝，也不睡觉，更不需要方便。你急着要方便，那就是没有着魔。”认为桑丘说得有道理，着魔可能有不同的方式。知道自己着魔，就心安理得呆在魔法的笼子里了；如果知道自己没有着魔，那就不能无所作为了。
桑丘建议主人试验一下，走出笼子，骑上驽马难得，再去冒冒险，撞撞大运；如果不成功，自己陪主人一起进笼子。一口答应了。
于是桑丘就向神父提出要求，让唐·吉诃德出笼子走走，并说自己担保他跑不了。教长在一旁也为唐·吉诃德担保，说只要以骑士的身份答应不经允许决不离开，走出笼子不会有什么问题。他还抓着唐·吉诃德被捆着的两手，让他发誓，随后就开笼放他。出了笼子感到无比的欢畅和兴奋，他做的头一件事情就是舒展一下全身，然后跑去拍拍驽马难得，像对久别重逢的朋友那样说：
“我的千里马呀，我说上帝和圣母会保佑我们。你这马中的精英与楷模啊，很快咱们俩就一定又可以称心如愿了。
你驮着你的主人，我驾驭着你，咱们一起去完成上帝派我来到这人间执行的使命。”说完就和桑丘跑到隐蔽的地方方便去了。回来后轻松了不少，便急着想试试侍从的出走计划。教长不眨眼地盯着唐·吉诃德。他疯得十分古怪，有时谈吐又很高明。趁着佣人取干粮的空闲，他开始说服唐·吉诃德，劝唐·吉诃德少读点儿骑士小说，多读点儿史著，免得头脑糊涂。谁知唐·吉诃德一听到骑士小说，就打开了话匣子，大讲起他佩服得五体投地的骑士道来。然后从骑士道讲到自己的游侠理想，讲到自己的心愿——做皇帝，甚至讲到对侍从的赏赐——封他为伯爵。
教长想不到唐·吉诃德把真假混淆的一套疯话说得如此井井有条，并且娓娓动听。再见桑丘傻头傻脑地跟在主人后面，附和着主人的话，觉得真是件奇事。
佣人把干粮取来了，大家都坐下来吃东西。吃了一半，就听见附近灌木丛中一阵骚动，夹杂着铃铛响，大家正疑惑不解，忽见响声处跳出一只母山羊来，浑身是黑、白、黄三色的斑点。接着就有一个牧羊人追了过来，一把抓住羊的双角，像对人一样关切地说：
“花花儿，你这个野姑娘，你跑什么？是豺狼吓着你了吗？告诉我呀！回去吧，到羊圈里去，和你的女伴们一起。也许不是那么快活，但至少很安稳。”
大家听了觉得很奇妙有趣。教长让牧羊人不要急，歇一歇，既然说它是个姑娘，就先不要勉强她，顺着她的天性。他邀请牧羊人坐下来，吃食物，喝点儿酒。唐·吉诃德觉得这件事很有冒险的味道，想让牧羊人讲给大家听听。教长表示赞同，说大家都想借此消遣一下。
只见牧羊人抓着羊角，在它背上拍了两下说：“花花儿，挨着我躺下，咱们不忙着回家。”
那小东西仿佛听懂了牧羊人的话，等主人坐下，就安静地乖乖地躺在旁边，而且还瞧着主人的脸，好像等着主人开讲。牧羊人喝了一口酒，然后就讲了起来。